Gestione patrimoniale privata | GC Pelliron

Queste regole di gestione del capitale sono progettate per aumentare la sicurezza dei depositi in contanti e garantire la condotta sicura delle transazioni con il massimo profitto possibile. In altre parole, sono chiamate regole "Money management". Il commercio moderno richiede una stretta osservanza delle regole MM, ma non garantisce il profitto. Per garantire la sicurezza di un deposito in contanti, è necessario garantire l'adempimento di una serie di condizioni.

  1. L'importo totale dei fondi investiti non deve superare il 50% del capitale totale. Questo principio stabilisce la regola del calcolo del margine per le posizioni aperte. Molti analisti ritengono che la percentuale di fondi investiti dovrebbe essere addirittura inferiore: 5% - 30%. Si noti in particolare che stiamo parlando dell'importo totale (per diverse transazioni). Vale a dire, questa regola non significa, ad esempio, che sia ragionevole commerciare con una transazione, investendone il 50% in una volta.
  2. L'ammontare totale dei fondi investiti in un'unica operazione non può superare il 10% - 15% del capitale totale. In questo caso, il trader è assicurato dall'investire fondi in eccesso in una transazione, che può portare alla devastazione. In senso figurato, questa regola equivale a "non mettere tutte le uova in un paniere".
  3. Il tasso di rischio per ciascuna posizione aperta, determinato dal livello stabilito dello stop-loss, non deve superare il 5% dell'importo totale del capitale. Così, se la transazione sarà inutile, allora il trader è disposto a perdere non più del 5% del totale dei loro fondi. La cifra del 5% è desunta dal lavoro di Murphy, tuttavia, ad esempio, Elder cita la cifra dell'1,5% - 2%.
  4. L'ammontare totale dei pegni effettuati all'apertura di posizioni in un gruppo di mercati non deve superare del 20% - 25% del capitale totale. Ciò deriva dal fatto che in rapporto al dollaro, molte valute si comportano allo stesso modo, soprattutto quando si esce la notizia economica per gli Stati Uniti. Pertanto, per la diversificazione dei rischi, è necessario lavorare sia su coppie di valute che hanno un dollaro nella loro composizione e tassi incrociati. In questa condizione, le perdite in alcune posizioni aperte saranno coperte almeno parzialmente dagli utili sugli altri.
    Ci sono alcune regole riguardanti l'impostazione dei livelli di stop-loss e take-profit quando si aprono le posizioni. Tutte le coppie valutarie sono divise in alta volatilità e bassa volatilità. La maggior parte dei trader lavorano sul cosiddetto commercio "infragiornaliero", quando le posizioni sonoaperte per uno - tre ore queste posizioni funzionano i movimenti infragiornaliero di base del mercato.
    Per lasciare la posizione per le prossime 24 ore, sono necessarie buone ragioni. La quantità di volatilità valutaria determina il livello del cosiddetto "rumore dei prezzi", che è definito approssimativamente con il seguente metodo: prendiamo 24 candele d’orologio con zero ore GMT e zero ore, calcoliamo la lunghezza tra ombre (distanza in punti tra i punti higt e low), ed il valore risultante è diviso per 24. L'esperienza mostra che il valore minimo del rumore di prezzo è di circa di 30 punti, tali strumenti valutari sono a bassa volatilità.
    Con un "rumore di prezzo" di 40 punti, lo strumento valutario è altamente volatile. Per il commercio infragiornaliero non ha senso mettere uno stop loss è inferiore al prezzo di rumore, valore cioè fatturato di un ordine di arresto non può, in generale essere inferiore a 35 punti.
  5. Il rapporto stop-loss / take-profit impostato per una posizione aperta non può essere inferiore a circa 1: 2; in altre parole, sulla base di quanto sopra, la quantità fatturata di stop-loss non può essere inferiore a 35 punti, e il valore take-profit, rispettivamente, inferiore a 60 punti. Questa regola consente un rapporto tra le transazioni riuscite e non riuscite 1: 1 per ottenere un piccolo profitto sull'conto.

Ci sono un certo numero di regole che devono essere seguite durante il trading. In generale, lavorare nel FOREX richiede dal trader di essere altamente auto-disciplinato e organizzato, e anche di applicare un certo sistema di lavoro. Se parlare del commercio infragiornaliero, allora ogni giorno deve seguire determinate regole.

  1. Quando il terminale si apre all’inizio del giorno del terminale commerciale è necessario per analizzare lo stato attuale del mercato, cioè, di rispondere alla domanda: dove ci sono i prezzi ora e perché ci sono lì, che cosa stava accadendo in quel momento, fino a quando il terminale è stato spento, e il movimento dei prezzi non sono monitorati dal trader.
  2. È necessario conoscere il calendario delle notizie economiche per oggi. A che ora su GMT, quali notizie escono e come possono influenzare lo stato del mercato e il movimento dei prezzi. Le capacità di analisi fondamentale sono acquisite solo con l'esperienza, ciò richiede esperienza pratica di commercio.
  3. Determinare gli attuali livelli di forza per gli strumenti valutari principali utilizzati nel commercio, determinare l'attuale fascia di prezzo infragiornaliero.
  4. Sulla base dell'analisi, per fare un piano commerciale per il giorno, vale a dire: quando vengono raggiunti i livelli di prezzo, è possibile entrare nel mercato, impostare il livello di stop loss, il possibile profitto e, di conseguenza, il livello di take-profit. Quali sono le condizioni per entrare nel mercato, uscire da esso, quale situazione dei prezzi sarà imprevista e richiederà l'immediata uscita dal mercato. È necessario comprendere che quando si prende una decisione per entrare nel mercato, è necessario essere guidati dalle conclusioni dell'analisi e non reagire alle perdite correnti dalle posizioni aperte trasferite al giorno successivo. Quando si apre una posizione, è necessario pianificare chiaramente la durata della transazione, e dopo la scadenza del tempo pianificato per valutare la possibilità di ritirarsi dal mercato prima che si verifichino variazioni significative dei prezzi a causa dei movimenti del mercato.
  5. Rispettare scrupolosamente il piano commerciale adottato. Quando si entra nel mercato è necessario rispondere chiaramente alla domanda: "Qual è la base per entrare nel mercato". Tale base dovrebbe essere una combinazione della coincidenza delle conclusioni dell'analisi con la situazione attuale dei prezzi, confermata da indicatori tecnici (almeno due).
  6. È severamente vietato spostare il livello precedentemente considerato di stop-loss nella direzione di aumentare le possibili perdite, indipendentemente dalla situazione. Soprattutto, è considerato un lavoro rischioso senza livelli di stop esposti.
  7. Quando si entra nel mercato, è necessario prendere in considerazione i possibili movimenti dei tassi di cambio sull'uscita - notizie economiche. I forti movimenti a breve termine dei tassi di cambio possono interrompere gli ordini di stop, dopo i quali il mercato andrà nella direzione determinata dal trader. Si consiglia 30 minuti prima del rilascio delle notizie economiche, che possono influire in larga misura sui tassi di cambio, non aprire nuove posizioni, proteggere le posizioni correnti, spostare gli ordini stop fino al punto di fallimento o chiudere le posizioni correnti, tenendo conto delle possibili fluttuazioni dei tassi.